معرفی کتاب Analysis of Financial Time Series
سلام. کتاب Analysis of Financial Time Series یک کتاب مرجع در مورد تحلیل سری های زمانی مالی هست. بحث سری های زمانی از مباحث مهم در تدوین استراتژی های کوانت و معاملات الگوریتمی که آشنایی با برخی از مفاهیمش کاملا لازمه.
مختصری در مورد کتاب Analysis of Financial Time Series
این کتاب یکی از معتبرترین کتاب های تحلیل سری زمانی مالیه و میشه گفت جزو کتب مرجع این زمینه هست. حدودا 670 صفحه است و از 12 فصل تشکیل شده. مهمتر از همه اینکه تمرکز روی سری های زمانی مالیه. به عبارت دیگه، این کتاب فقط حول بررسی و تشریح سری بازدهی ها (Return Series) هست. منظور از سری بازدهی که اینجا مطرح و بررسی شده، سری بازدهی های ابزار معاملاتی (Instrument) یا همون نماد هست. چیزی که دونستن این موارد رو برای الگوتریدر لازم و در عین حال جذاب میکنه، اینه که با دونستن اونها میشه استراتژی های معاملاتی گوناگونی تدوین کرد که فقط و فقط به ماهیت خود اینسترومنت مربوطه. به عبارت دیگه، در این استراتژی ها معمولا خبری از اندیکاتورهای مرسوم نیست! بلکه
تکنیک هایی آماری ای وجود داره که اگه پیشفرض هاشون رعایت بشه، خوب جواب میدن!
این کتاب در مورد اون تکنیک ها و پیشفرض هاشونه!
نقد و بررسی کتاب Analysis of Financial Time Series
به نظر ساختار و فصل بندی محتواش عالیه. با تعریف سری های زمانی مالی و خصوصیاتشون شروع کرده. فصل دوم و سوم مربوط به تعریف و بررسی مدل های خطی تحلیل سری های زمانیه – همون AR و ARMA و امثالهم که معمولا در موردشون می شنویم. بعدشم میره سراغ مدل های غیر خطی، تست های آماری و روش های پیشرفته تر.
به نظرم یکی از جذاب ترین و مفیدترین فصل هاش، فصل یازدهم که در مورد فیلترهای کالمن (Kalman Filters) هست. در یک جمله اگه بخوام بگم:
از فیلترهای کالمن برای پیشبینی مقادیر متغیرهایی استفاده میشه، که نمیشه مستقیما اندازه گیری شون کرد …!
بله درسته و چشماتون کاملا بجا برق زد! جو روانی حاکم بر بازار، مقدار پولی که قراره وارد بازار بشه (!) و هرچیزی دیگه ای که بازار دیتاش رو به من نمیده، اما من می تونم اثرش رو “حس” کنم و می خوام پیش بینی کنم که “حسم” در آینده قراره چطور باشه … البته این فصل صرفا درآمدی بر این مقوله هست و من بعدا یه کتاب مرجع و مفصل در مورد فیلترهای کالمن براتون آپلود می کنم.
نکته ای هم که باید توجه داشته باشید اینه که کدهای کتاب به زبان R هست، نه پایتون.
خلاصه کنم حرفامو: این کتاب فوق العاده ست و کسانی که به علم گرایش دارن یا باید ته علت و جوابی که می خوان رو بدست بیارن تا آروم بگیرن، ازش لذت و البته منفعت خواهند برد.
سرفصل مطالب
- 1) Financial Time Series and Their Characteristics
- 2) Linear Time Series Analysis and Its Applications
- 3) Conditional Heteroscedastic Models
- 4) Nonlinear Models and Their Applications
- 5) High-Frequency Data Analysis and Market Microstructure
- 6) Continuous-Time Models and Their Applications
- 7) Extreme Values, Quantiles, and Value at Risk
- 8) Multivariate Time Series Analysis and Its Applications
- 9) Principal Component Analysis and Factor Models
- 10) Multivariate Volatility Models and Their Applications
- 11) State-Space Models and Kalman Filter
- 12) Markov Chain Monte Carlo Methods with Applications
سایر اطلاعات کتاب
- تعداد صفحات: 670
- سال نشر: 2010
- منبع: آمازون
درباره محمدامین ساقی زاده
سرمایه گذار کوانت | مدرس | مشاور. اطلاعات بیشتر در صفحه "درباره من".
نوشته های بیشتر از محمدامین ساقی زاده
دیدگاهتان را بنویسید