معرفی کتاب Optimal Mean Reversion Trading

سلام. کتاب بازگشت به میانگین بهینه (Optimal Mean Reversion Trading) یک کتاب علمی و عالی برای تحلیل و تدوین استراتژی های نوسان گیری کوانت هست. یه کتاب مختصر و مفید، با بیانی علمی و به دور از داستان سرایی و مزخرف گویی، برای الگوتریدرها و کوانت ها، در مورد طراحی استراتژی های بازگشت به میانگین یا همون نوسان گیری کوانت!

مختصری در مورد کتاب Optimal Mean Reversion Trading

کتاب بازگشت به میانگین بهینه کلا 7 فصل و حدودا 220 صفحه است. درواقع یه کتاب با بیان علمیه که مسائل مرتبط با ترید رو از منظر مهندسی مالی بیان می کنه و براشون راهکار علمی و بهینه ازائه میده. این مسائل و راهکارهاشون به موارد کاربردی جذابی ختم میشم از جمله پیر تریدینگ (Pairs Trading)، سبدسازی در بازارهای آتی، ترید آپشن ها و سایر ابزارهای مشتقه. همچنین، علاوه بر بیان و تحلیل موارد فوق، فرمول های دقیق و کاربردی برای پیاده سازی رو در اختیارتون قرار میده.

این کتاب به همراه کتاب Rule Based Investing، احتمالا مراجع تدوین یه دوره جدید خواهند بود – دوره ای با محوریت استراتژی های ساده و سودآور!

نقد و بررسی کتاب بازگشت به میانگین بهینه

مثل هر کتاب علمی، مفید و زیبای دیگه، به صراحت و وضوح کامل در همون جملات ابتدایی گفته که هدف از نگارش کتاب چیه و چطوری می خواد به هدف مذکور برسه. منم این جملات رو صرفا ترجمه می کنم و نیاز به معرفی مازاد بر این جملات نیست.

در این کتاب، بحث زمانبندی بهینه ترید (Optimal timing of trades) دارایی ها و سبدهایی را بررسی می کنیم که ماهیت آنها بازگشت به میانگین است.

به طور کلی، زمانبندی بهینه خریدها و فروش ها در یک نماد یا سبد، به ماهیت یا داینامیک سری زمانی قیمت (Price Dynamics) دارایی مذکور بستگی داره. این کتاب درواقع به بررسی ماهیت بازگشت به میانگین پرداخته و نوسان گیری، بهترین جواب رو روی این قبیل نمادها میده.

در ادامه گفته

بنابراین، هدف این کتاب تعریف معیار بهینگی برای زمان سفارش گذاری ها و بررسی یکسری مسائل مرتبط با این موضوع است. تمرکز کتاب نیز روی توسعه استراتژی های بهینه ایست که علاوه بر کنترل و محدود کردن ریسک، حداکثر بازدهی انتظاری را داشته باشد.

پیشنهاد می کنم حتما بخونیدش. چون هم کوتاهه، هم خود سرآغاز و بررسی علمی مقوله بازگشت به میانگین و نوسان گیری هست.