معرفی کتاب Optimal Mean Reversion Trading
سلام. کتاب بازگشت به میانگین بهینه (Optimal Mean Reversion Trading) یک کتاب علمی و عالی برای تحلیل و تدوین استراتژی های نوسان گیری کوانت هست. یه کتاب مختصر و مفید، با بیانی علمی و به دور از داستان سرایی و مزخرف گویی، برای الگوتریدرها و کوانت ها، در مورد طراحی استراتژی های بازگشت به میانگین یا همون نوسان گیری کوانت!
مختصری در مورد کتاب Optimal Mean Reversion Trading
کتاب بازگشت به میانگین بهینه کلا 7 فصل و حدودا 220 صفحه است. درواقع یه کتاب با بیان علمیه که مسائل مرتبط با ترید رو از منظر مهندسی مالی بیان می کنه و براشون راهکار علمی و بهینه ازائه میده. این مسائل و راهکارهاشون به موارد کاربردی جذابی ختم میشم از جمله پیر تریدینگ (Pairs Trading)، سبدسازی در بازارهای آتی، ترید آپشن ها و سایر ابزارهای مشتقه. همچنین، علاوه بر بیان و تحلیل موارد فوق، فرمول های دقیق و کاربردی برای پیاده سازی رو در اختیارتون قرار میده.
این کتاب به همراه کتاب Rule Based Investing، احتمالا مراجع تدوین یه دوره جدید خواهند بود – دوره ای با محوریت استراتژی های ساده و سودآور!
نقد و بررسی کتاب بازگشت به میانگین بهینه
مثل هر کتاب علمی، مفید و زیبای دیگه، به صراحت و وضوح کامل در همون جملات ابتدایی گفته که هدف از نگارش کتاب چیه و چطوری می خواد به هدف مذکور برسه. منم این جملات رو صرفا ترجمه می کنم و نیاز به معرفی مازاد بر این جملات نیست.
در این کتاب، بحث زمانبندی بهینه ترید (Optimal timing of trades) دارایی ها و سبدهایی را بررسی می کنیم که ماهیت آنها بازگشت به میانگین است.
به طور کلی، زمانبندی بهینه خریدها و فروش ها در یک نماد یا سبد، به ماهیت یا داینامیک سری زمانی قیمت (Price Dynamics) دارایی مذکور بستگی داره. این کتاب درواقع به بررسی ماهیت بازگشت به میانگین پرداخته و نوسان گیری، بهترین جواب رو روی این قبیل نمادها میده.
در ادامه گفته
بنابراین، هدف این کتاب تعریف معیار بهینگی برای زمان سفارش گذاری ها و بررسی یکسری مسائل مرتبط با این موضوع است. تمرکز کتاب نیز روی توسعه استراتژی های بهینه ایست که علاوه بر کنترل و محدود کردن ریسک، حداکثر بازدهی انتظاری را داشته باشد.
پیشنهاد می کنم حتما بخونیدش. چون هم کوتاهه، هم خود سرآغاز و بررسی علمی مقوله بازگشت به میانگین و نوسان گیری هست.
سرفصل مطالب
- 1) Introduction
- 2) Trading Under Ornstein–Uhlenbeck Model
- 3) Trading Under the Exponential OU Model
- 4) Trading Under CIR Model
- 5) Futures Under Mean Reversion
- 6) Options Liquidation of Options
- 7) Trading Credit Derivatives
سایر اطلاعات کتاب
- تعداد صفحات: 220
- سال نشر: 2016
- منبع: آمازون
درباره محمدامین ساقی زاده
سرمایه گذار کوانت | مدرس | مشاور. اطلاعات بیشتر در صفحه "درباره من".
نوشته های بیشتر از محمدامین ساقی زادهمطالب زیر را حتما مطالعه کنید
معرفی کتاب Analysis of Financial Time Series
معرفی کتاب Trading Systems and Methods
معرفی کتاب Rule Based Investing
معرفی کتاب Evidence-Based Technical Analysis
معرفی کتاب 151 Trading Strategies
معرفی کتاب Successful Algorithmic Trading
دوره های آموزشی مرتبط
مبانی و مفاهیم بکتستینگ استراتژیهای معاملاتی
مبانی و مفاهیم کوانت تریدینگ و الگوتریدینگ
دوره جامع الگوتریدینگ رمزارزها با پایتون
آشنایی با سرمایه گذاری کوانت و معاملات الگوریتمی
دوره جامع سرمایه گذاری کوانت
2 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
لینک دانلود ارور 404 میده
برطرف شد آقا.