معرفی کتاب Evidence-Based Technical Analysis
سلام. کتاب تحلیل تکنیگال مبتنی بر شواهد (Evidence-Based Technical Analysis) از منظر علمی و تست های آماری به بررسی اعتبار و کارایی تحلیل تکنیکال می پردازه! دید کاملا متفاوتی از اون چه که به عنوان تحلیل تکنیکال مرسومه، بیان می کنه. همچنین، با دلیل و منطق میگه که چرا تحلیل تکنیکال ذهنی (Subjective) یا حتی موهومی (Illusory) بی مصرفه! و شما اگر فکر می کنید که جواب میده، درواقع – دانسته یا ندانسته – دارید از رعایت کردن اصول دیگری مثل مدیریت ریسک، سرمایه یا قواعد آماری سود می برید!
مختصری در مورد کتاب Evidence-Based Technical Analysis
کتاب تحلیل تکنیکال مبتنی بر شواهد شامل دو بخش و نه فصله. بخش اول شامل هفت فصله و در مورد تعریف روش علمی و مبتنی بر شواهد استفاده از تحلیل تکنیکال، و اساس و پایه های روان شناختی، فلسفی و آماری دخیل در این زمینه هست.
بخش دوم، مطالعه موردی مبحث عنوان کتاب هست و شامل دو فصله. تو این بخش، 6402 روش تولید سیگنال تعریف شده توسط متد تشریح شده در بخش قبل، از نظر علمی و آماری بررسی شده که آیا واقعا قابلیت پیش گویی دارن، یا نه تفاوت خاصی با تولید سیگنال تصادفی (مثلا با سکه انداختن) ندارن …!
به نظر من که فوق العاده جذاب و مفیده!
نقد و بررسی کتاب
کتاب تحلیل تکنیکال مبتنی بر شواهد، منبع بسیار مفیدی برای رسیدن به دید کمّی ای هست که تو دوره آشنایی با سرماه گذاری کوانت و معاملات الگوریتمی بهش اشاره کردم. خودم هنوز کامل نخوندمش، اما به نظرم فصل اولش فوووق العاده ست! تو این فصل روش تولید و ارزیابی سیگنال های عینی (Objective) عنوان شده – همون روشی که در بخش دوم، باهاش 6402 سیگنال تعریف می کنه و روی S&P 500 تستشون می کنه.
با اینکه این کتاب هیچ ارتباط و انگیزه ای نسبت به بیان و بررسی معاملات الگوریتمی نداره، اما از همون ابتدا کاملا با ذهن و دل الگوتریدر هماهنگه!
فصل دوم در خصوص بیان ادله روان شناختی و فلسفی مرتبط با تحلیل تکنیکال غیرعلمی مرسوم هست. در واقع این فصل کلا در مورد رد اعتبار و فایده تحلیل تکنیکال غیرعلمی هست و ممکنه براتون کسل کننده باشه، اما:
حتما حتما فصل دوم رو کامل و دقیق بخونید! چون برای ادامه مسیر حرفه ای (نه فقط ادامه مطالع کتاب)، باید به این درک و شهود برسید که کجای کار مشکل داره که بعدا دوباره اشتباه نکنید!
اینم قاعدتا باید اول می گفتم، اما محض تاکید بیشتر آخر میگمش:
حتما حتما حتما(سه تا حتما!) مقدمه کتاب رو بخونید.
تو مقدمه به شکل دقیق و صریحی تعریف شده که از نظر علم، منظور از مفاهیمی مثل دانش و عبارت بی معنی چیه. باید بخونیدش و این الفبا رو یاد بگیرید تا در ادامه که مثلا گفت “این سیگنال دانش معنی داری ارائه نمیده” بدونید دقیقا یعنی چی، چه کارهایی باید انجام بدید تا به درستی به این ادعا برسید و احیانا چه کارایی می تونید انجام بدید تا معنا دارش کنید!
سقیل و قلمبه سولومبه ست؟! البته که هست! اما مسیر علمی و کار علمی از این راه ها می گذره و این قواعد علمی، صریح، خشک و غیر جذاب هستن که ما رو به مطلوب هر بیزینسی نزدیک می کنن: قطعیت!
اگه تو این فاز هستید که “بابا یه کانال می ندازم جواب میده دیگه …”، کلا این کتاب رو نادیده بگیرید و وقتتون رو تلف نکنید! اما یادتون باشه:
علم برده بیزینس و پوله! پس وقتی جایی علمی کار نمی کنید، به احتمال زیاد قرار نیست موفقیت خاصی داشته باشید!
اگر هم به چیزی رسیدید، به احتمال قریب به یقین شانسی بوده و همیشگی نیست!
سرفصل مطالب
PART I – Methodological, Psychological, Philosophical, and Statistical Foundations
- 1) Objective Rules and Their Evaluation
- 2) The Illusory Validity of Subjective Technical Analysis
- 3) The Scientific Method and Technical Analysis
- 4) Statistical Analysis
- 5) Hypothesis Tests and Confidence Intervals
- 6) Data-Mining Bias: The Fool’s Gold of Objective TA
- 7) Theories of Nonrandom Price Motion
PART II – Case Study: Signal Rules for the S&P 500 Index
- 8) Case Study of Rule Data Mining for the S&P 500
- 9) Case Study Results and the Future of TA
APPENDIX – Proof That Detrending Is Equivalent to Benchmarking Based on Position Bias
سایر اطلاعات کتاب
- تعداد صفحات: 540
- سال نشر: 2007
- منبع: آمازون
درباره محمدامین ساقی زاده
سرمایه گذار کوانت | مدرس | مشاور. اطلاعات بیشتر در صفحه "درباره من".
نوشته های بیشتر از محمدامین ساقی زاده
دیدگاهتان را بنویسید